Ha сегодняшней торговой сессии (10.07.2024) фондовый рынок «вышел», сформировав с индексом волатольности VIX «медвежью» дивергенцию: SPX «подрос» на 1,02%, одновременно и VIX «прибавил» 2,72%. Растущий VIX показывает, что рыночные участники активно хеджируют свои позиции, покупая PUT опционы.
А с чего-бы им хеджироваться когда фондовый рынок растет? А с того, что не верят они в этот рост, боятся «разворота», вот и покупают PUT опционы, защищая свои портфолио. Вот поэтому эта дивергенция и называется «медвежьей».
Я уже и не помню когда крайний раз была такая большая дивергенция — 1,02 к 2,72%. Насколько надежен такой сигнал? Надежен, очень надежен! Однако он носит «отложенный», накопительный характер, т. е. «звоночек прозвенел» сегодня, а «гром грянет» несколько позже. Возможно, что и пару недель будет идти «накопление».
Первые письма придут уже очень скоро.
Убедитесь, что они не попадут в спам. (как это сделать?)
